不同公司不同产品的风控策略都有所不同，但靠谱的策略体系只有三种。这篇文章，作者用三个故事，给大家分享了在大小公司做风控的问题，供大家参考。

有三个故事让我想聊一聊这个话题。

故事一：做模型累，还是做策略累

之前有个同事，他在公司A做模型，觉得太累了，然后来了公司B做策略，结果更累了。

我听说后，就笑了。哈哈，还想再笑一遍。很有意思。

因为这种情况不是某种随机性的结果，而是具备某种深刻内涵的必然结果。

在中小平台，做模型更难，做策略比较容易，因为模型更重要，但是想做好又很难。在大平台，做策略更难，做模型很容易，因为策略要越做越细，要屎上雕花。

这涉及到不同的平台、不同的阶段、不同的业务场景，风控模型和策略怎么做的问题，细心的读者该知道我有一篇文章专门讨论这个，那是我写得最好的文章之一。

《信贷风控的三种模型策略体系》中我写道，常见的靠谱的模型策略体系只有三种。

第一种以规则为主、模型为辅。大多出现在展业初期，样本较少，数据也较少，风控主要依托于专家经验，没场景的现金贷和有场景的消费贷都是如此。

在这类风控体系中，你的安全感来自各种规则。这种玩法不仅仅是出现在展业初期，很多平台长期处于甚至至死都属于这个阶段。它的代表场景是发薪日贷款，及由其衍生发展来的系列网贷，风险较高，通过高定价短周期来弥补资损。

第二种以模型为主、策略为辅。在样本相对丰富后，模型的重要性会逐渐升高，尤其是行业内卷，客群质量越来越下沉之后，精准识别成为必须。

在这类风控体系中，你的安全感来自模型。只要模型auc、ks保持高位，不管每天放款流水多少，你都会比较安心。

第三种以策略为主、模型为辅。注意和第一种的区别，第一种说的是规则为主，这里说的是策略为主。规则为主的规则，是简单的，是通用的，是经验的，是串行不交叉的。

这里，模型充当策略的工具。模型可以不追求解释性了，策略为主，策略保持决策的可解释。这类体系的标志是决策体系中有很多重要的分群，也就是决策分支。你的安全感来自这些决策分支。

这位可爱的同事，从第二种的做模型，到第三种的做策略，一直在做难的部分，能不累嘛。天选之子就是他吧。

故事二：搞建筑，还是搞自然科学

上个月“AI教父”辛顿得诺贝尔物理学奖，有一些文章写他的故事。其中有说，建筑学一天就把他劝退了。

有个建筑行业的博主写道：

「 记得我刚入职设计院时，带我的所长给我说的最多的就是，你要丢掉学生思维，要转变。现如今我才知道说的其实是不要创新不要创意，要落地，要省钱，要ppt能过，要cad，要ps，要软件技能。这里并不需要设计师，只需要画图员。

这其实是很多同学学了建筑学这个专业之后，发现的共性问题。如果你不能成为著名建筑师，那么你的创意将一文不值，无人问津。也没有那么多宏观的东西给你思考，你要做的，可能是这个楼梯间，那个卫生间吧。」

设计院如此，互联网大厂亦如此。

在大平台，分工细化就越严重。我常常惊诧于很多同事只知道auc、ks，不知道模型怎么被使用，不知道决策流，不知道业务指标。

事实上，策略和模型是没有壁垒的。如果有，那是人的问题，不是应该有。

一个团队只做一部分，团队里的一个人又做其中的一部分。而且还往往要做领导瞎提的创新部分，那部分十之八九是错的，是无用的，是不合理的。

世界上最离谱的事情莫过于此，你最基础的最重要的都没搞明白，尽去搞那些无关紧要的。也对，如果你真的搞明白了基础的重要的，你也就明白了什么是不重要的什么是瞎搞。那就不让你搞明白。。。这难道就是隐蔽的真相？

在大平台真正的麻烦是，你没有做过任何真正重要的决策，你想想是不是？停下来思考下这句话吧。

不是说大平台不好。大平台做得细，这反过来也是优势，但需要你有全局观，能认识到这个细的好处。

在小平台完全不同。你需要做每一件事情，钱从哪来，用户从哪来，放不放，放多少，催不催，怎么催，商务、产品、研发、运营、风险，你样样都得涉及。

我见过一些小团队做海外现金贷的人，他们要关心上面每一个问题。他们也很聪明，他们也可以去大平台，但从来不想去。他们明白，他们走的是完全不同的路。

故事三：UGC好，还是PGC好

还是做一下名词解释。

• UGC：User-generated Content，用户生产内容，例如现在的自媒体平台；
• PGC：Professionally-generated Content，专业生产内容，例如以前的门户网站。

有知有行的孟岩有一期播客和雪球的方丈对谈，聊到UGC和PGC哪个好。雪球当然是UGC为主，有知有行是PGC为主。方丈认为，UGC就是更好的，PGC信息丰富度不够。当然UGC盛行之下噪音太多，想获取有效信息难度很大，但UGC中包含有效信息的概率肯定是比PGC更大的。他举例说，对世界上大多数人来说，短视频的价值比电影大太多了，不是所有人都有能力有条件享受两个小时的电影带来的愉悦的。

我一贯认为社会有责任有义务给公民的精神生活营造一个好的风气，对UGC带来的问题感到深恶痛绝。尤其是像我一样自律深刻的人，都被短视频的成瘾性毒害、被主流媒体的偏见性侵蚀，这些年轻人可怎么办呢？

但慢慢地我开始偏向这一点，我们没必要要求一个所谓的更好的环境，在那里人们逆人性，更自律。你没法要求一个更高水平的公民精神生活，正态分布就行了，优秀的人会自己找到更好的信息。每个人都有自己的位置，命中注定你在哪。

现在，我们可以做这个恰当的比喻了，大平台就像PGC，小平台就像UGC。大平台里别人告诉你做什么，小平台里你自己搞清楚做什么。

大平台里有数据、有流程规范、有成熟的经验，甚至还有固定的管理方式，你需要跟随而非创造；小平台有问题，有困难，你要自己创造。各有优劣。

有的人在大平台如鱼得水，在小平台活不下去；

有的人在小平台风生水起，在大平台举步维艰；

有的人两者都很行，选择而已；

有的人两者都不行，危机是也。

那怎么判断你是哪种情况？适合一种而不适合另一种的人，只要去试过，马上就会知道答案。如果你大小平台都待过，客观地认识到各有好坏，然后做出选择，那很可能你是两者都适合的人。

如果你适合A不适合B，不要自我麻痹以为是B的团队问题，大概率是你只适合A不适合B。你应该认清这一点，在A里跳来跳去就可以了，不可随意跳到B去。对自己诚实，不要存侥幸心理，不要归罪于团队。

每个人都有自己的位置。平台本身无所谓好与坏。

三件故事写完了，你马上就会想到乔布斯在斯坦福的演讲，无与伦比的connecting the dots。下面是乔布斯的原话：

Again, you can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something – your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

这三件故事一个是两年前的，一个是上个月的，一个是三年前的，它们发生的时候，我完全没有想到过风控这回事。向后看，它们都联系在一起了。

有时候写作也是这样，写着写着你也不知道会写到哪里。我想到这个话题时，写下这三件事时，压根儿不会想到我还要写到乔布斯这去，也压根儿不会想到我还要写如下这么一点感想。

你得动笔写，不能光想，东西不写出来，想的就不深入。

落脚点怎么成写作了。落回风控去。

你得做很多事情，各种各样的事情，看各种各样的书，想各种各样的事，见各种各样的人，去到各种各样的地方，然后想到和风控的关联，看清风控的本质。不能光做工作要求你干的事情，不能光做领导要求你干的事情。做一切事情的原则是你的心。