写给风控小白的入门指南

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本文将探讨为何在当前环境下,传统的知识传授方式不再是首选,以及如何利用现代技术手段,特别是人工智能,来构建自己的知识体系和解决实际问题的能力。

为什么我不写风控的基础知识?

就是那些什么概念是什么,计算公式是什么,代码实现如何如何,应用案例有什么的问题。

基础知识都没有写的必要了。

以前你要检索到你想了解的知识点,一般需要看多个博客或者贴子或者回答或者百科,现在ai可以帮你检索总结归纳,这比一般人写的书好用多了。

实际上,最好的学习基础知识的办法是,也就是说入门一个行业的办法是,你去想办法搞定一个目录,然后自行去问ai,和ai对话直到你搞明白那些知识点。最好的学习办法不是找到一本书看一遍,而是自己写一本书,借助ai。当然,你不用产出这个实体。这很显而易见,不是暴论。

至于怎么搞定目录,你可以检索一些东西,去建立一些感觉,更快捷的办法是网上找一些课程(我没让你付费)做参考,然后整理出一套你觉得可以的目录。甚至,这个问题本身你可以也问ai啊。

一、基本知识

  1. 消费贷、现金贷
  2. 个人消费贷、小微企业贷
  3. 自营、助贷、联营

二、产品要素

  1. 额度
  2. 定价
  3. 期数
  4. 还款方式

三、风险类别

  1. 欺诈风险:一方欺诈、三方欺诈
  2. 信用风险:还款能力、还款意愿

四、资产指标

  1. 时点余额、新增放款额
  2. 资产收益率,风险成本、资金成本、获客成本等,盈亏线

五、运营指标

  1. 转化率:点击、申请、通过、用信‍‍‍‍‍‍‍
  2. 通过率:授信、用信,加一个催回率吧‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
  3. 各种率:复借率、入催率、不良率、额度使用率……
  4. 客群质量:各种分布、psi
  5. 久期

六、风险指标

  1. fpd
  2. dpd:M1、M2、M3……
  3. 年化风险
  4. 时点不良率、新发不良率

七、效果指标

  1. iv
  2. auc
  3. ks
  4. lift

八、标签分析

  1. vintage
  2. 滚动率

九、模型策略算法

  1. 逻辑回归‍‍‍‍‍‍
  2. 决策树
  3. 梯度提升树、神经网络等‍‍
  4. 交叉矩阵分析法

十、阶段

  1. 贷前:反欺诈、审批、额度、定价‍‍‍
  2. 贷中:调额调价,交易拦截,止付清退‍‍‍‍‍‍‍
  3. 贷后:催收‍

十一、策略和模型

  1. 策略:分群、评级‍‍‍‍‍‍‍‍
  2. 模型:A卡、B卡、C卡、F卡‍‍‍‍
  3. 两者差异点

十二、数据

  1. 黑名单
  2. 征信报告
  3. 三方数据
  4. 内部行为数据

十三、其他

  1. 多头:是什么,有什么特点和影响‍‍‍‍‍
  2. 分数校准:是什么,为什么做,怎么做
  3. 普惠金融:是什么,普在哪,惠在哪,挑战在哪

以上,列了很多名词,我第一感觉还是列得太简单了。

但你不只是要了解这些名词,还包括在这些基础知识背后无限延伸的知识点,例如训练、测试、验证,例如过拟合、欠拟合,例如需求提出、方案设计、开发、验证、应用、部署、监控和迭代……实际上,很多名词都可以展开成一本书,这么看也还行。

很多人喜欢要代码,很好笑。实际上,ai随时可以告诉你,你既不用搜集收藏,你只是需要知道那个知识点,知道那么回事,真的要代码的时候,问ai就行了,何必找自己的收藏呢?

还是举举例子吧,要谦卑要有耐心。

例如,评分卡建模要先进行变量筛选,缺失率、psi、iv、相关系数、多重共线性等等,这些概念是什么,常见阈值是什么,为什么是这个阈值或者说这个阈值代表着什么,代码怎么实现,搞清楚这些,最好的办法是什么?问ai,要什么书?

例如,ABCF卡是什么?区别在哪里?对应的特征是什么?标签是什么?应用场景是什么?问ai。

例如,策略和模型分别是干什么的?相同点在哪,差异点在哪?问ai。

唯一有一个难点是,要想擅长提问,要很会观察。因为真正的知识有很多细节,你忽略了细节,就相当于无知。

例如前面ABCF卡,你光问是什么、怎么做是不够的,真实项目不是一个kaggle比赛,你哪来的y,你的特征在哪里?甚至,样本选择有没有讲究,效果大概是多少,是不是不同的场景都不太一样,你做出来的ks是10怎么办,30怎么办,50怎么办?你总要别人提醒你,怎么着怎么着,你就希望从书里看到别人说:It’s worth noting that …看到好多notes了吧,但因为不是你自己想的,过眼就成云烟了吧。

发现了没有,你真正需要做的是什么?是提出问题,一般的书不教你这一点。作者不一定很懂行,更不一定懂教书,他们做的只是汇总信息,而这一点意义都没有。

当你真的懂提问的时候,你才入了行,然后才能感悟到一些东西。你越强,越能懂我强。

好了,虽然你可能极度失望,心想看了个寂寞。但事实上,至少你知道了第一个你需要解决的问题:搞定目录。这很重要,你解决了一系列问题然后成为了专家,而不是买了几本书收藏了几篇文章。

专栏作家

雷帅,微信公众号:雷帅快与慢,人人都是产品经理专栏作家。风控算法工程师,懂点风控、懂点业务、懂点人生。始终相信经验让工作更简单,继而发现风控让人生更自由。

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